⚠️ 本頁所有股票價格為教學模擬資料(非真實股價)。策略結果僅供學習,不構成投資建議。
🎓 怎麼玩這個 Demo 學到最多?
- 試試不同股票配同一策略 — 同一個「均線交叉」在「穩定上揚的 D」跟「高波動的 E」上的結果天差地遠,這就是市場狀態(Regime)的威力。
- 試試把同一策略短均改長 — 5/60 vs 20/60 vs 60/120,看 Sharpe 跟交易次數的變化。這就是參數最佳化的初體驗(也是過擬合的入口)。
- 對比「策略總報酬」vs「純抱不動」 — 大部分主動策略長期會輸給 buy & hold,這也是為什麼 0050 是 80% 散戶的最佳選擇。
- 注意 Sharpe < 0.5 的策略 — 即使總報酬是正的也很可能來自運氣。Sharpe 是分辨「真本事 vs 躺贏」的關鍵。
- 這個 Demo 只是冰山一角 — 真正的回測還要做 OOS Walk-forward、Monte Carlo 信賴區間、考慮滑點與流動性。詳見學習階梯圖 Lv 3-4。