📰 量化文章精選

把詞典、誤區、大師串成實戰故事。每篇 5-8 分鐘,讀完就能用。

全部心理學量化方法案例分析大師

Whipsaw 災難解剖 — 為什麼回測 +89% 的策略實戰一定虧

用一個典型「均線交叉」策略案例,拆解震盪市裡的訊號連環打耳光:勝率 18%、PF 0.85、Sharpe -0.6 是怎麼來的,以及怎麼用 ADX 濾網救回來。

案例分析量化方法

Monte Carlo 怎麼分辨運氣 vs 真本事

回測 Sharpe 1.96 看起來很厲害,但其實 95% 信賴區間可能是 0.8-3.0 — 代表你真正的策略 Sharpe 也可能只有 0.8。教你怎麼用蒙地卡羅模擬看穿這層假象。

生存者偏誤如何讓你高估歷史報酬

從二戰飛機回防的故事,到散戶只看股神不看失敗者,再到量化回測漏掉退市股的災難。看不見的「死人」才是最重要的訊息。

心理學案例分析

為什麼 Sharpe > 1 就很罕見了 — Renaissance 到散戶的距離

Renaissance Medallion 長期 Sharpe ~7 = 神級,Berkshire 0.7、S&P 500 0.5。給你完整 Sharpe 對照表,以及怎麼避免「短期高 Sharpe」錯覺。

量化方法大師

💡 第一批 4 篇文章。未來會每 1-2 週新增一篇,主題涵蓋策略拆解、案例分析、市場觀察。